فكس خيارات التقلبات التاريخية

مجموعة الفوركس للتدريب.

التقلب هو التغير في عوائد زوج العملات على مدى فترة محددة، سنويا ويتم الإبلاغ عنها من حيث النسبة المئوية. وكلما زاد عدد، كلما زادت حركة السعر على مدى فترة من الزمن. وهناك عدد من الطرق لقياس التقلب، فضلا عن أنواع مختلفة من التقلب.

ويمكن استخدام التقلب لقياس تقلبات المحفظة، أو المساعدة على تحديد سعر الخيارات على أزواج العملات. فهم وتعلم كيفية قياس التقلبات في أسواق الصرف الأجنبي أمر لا بد منه لكل تاجر جاد.

أنواع مختلفة من التقلب.

هناك نوعان محددان من التقلب. ما حدث بالفعل يعرف بالتذبذب التاريخي، في حين أن ما يعتقده المشاركون في السوق سيحدث هو التقلب الضمني. الأول، يمكن استخدامها للتنبؤ هذا الأخير، ولكن هذا الأخير هو مدخلات السوق، التي يحددها الناس الذين يشاركون في سوق الخيارات الفوركس.

إن تقدير السوق لمدى تقلب زوج العملات خلال فترة معينة في المستقبل يعرف بالتذبذب الضمني. يمكن للمتداولين الخيار استخدام مؤشر تقلب العملات لخيارات الأسعار على أزواج العملات. ويعتبر التقلب الضمني عموما مقياسا للمشاعر. وعندما تكون أسواق العملات متهورة، فإن التقلبات الضمنية منخفضة نسبيا، ولكن عندما يتخطى الخوف بيئة السوق، فإن التقلبات الضمنية ترتفع.

يستخدم التقلب الضمني في خيارات قيمة العملة.

ويعتبر التقلب الضمني عنصرا حاسما في تقييمات الخيارات. هناك نمطان رئيسيان من الخيارات على أزواج العملات & # 8211؛ خيار الاتصال وخيار وضع. خيار الاتصال هو الحق ولكن ليس الالتزام بشراء زوج من العملات بسعر صرف معين في أو قبل تاريخ معين. خيار الخيار هو الحق ولكن ليس الالتزام ببيع زوج من العملات بسعر صرف محدد في أو قبل تاريخ معين. ويشار إلى سعر الصرف الذي يتم فيه التعامل مع زوج العملات على أنه سعر الإضراب بينما يسمى التاريخ الذي ينضج فيه الخيار تاريخ انتهاء الصلاحية.

يتم تداول خيارات الفوركس من قبل المتعاملين في أسواق العملات بطريقتين مختلفتين. التجار في بعض الأحيان سوف أقتبس عددا يصف التقلب المتوقع لخيار معين تنتهي في تاريخ معين. في بعض الأحيان أنها سوف اقتبس سعر الخيار. يتم دائما تسعير الخيارات على العقود الآجلة للعملة كسعر. أما الخيارات المتعلقة بصناديق صرف العملات المتداولة فيتم تداولها أيضا بسعر.

ويشمل سعر خيار العملة تقلبات السوق لزوج العملات؛ وهو ما يعتقده المشاركون في السوق أن السوق سوف تتحرك على أساس سنوي. إذا كنت من المتداولين خيارات العملة النشطة فمن المحتمل أن تكون على بينة من التقلبات الضمنية لكل زوج من العملات الرئيسية. بالنسبة لأولئك الذين لا تتاجر بنشاط الخيارات، وهناك بعض الأدوات التي يمكن استخدامها للعثور على الخيارات الحالية التقلبات الضمنية.

إن تحديد التقلبات الضمنية لأداة مالية يتطلب بعض المدخلات. والمعادلة هي نموذج تسعير الخيارات. نموذج التسعير الخيارات الأكثر استخداما و شهرة هو نموذج تسعير خيارات سكولز السوداء.

خيارات أسعار العملات.

ويستخدم نموذج تسعير الخيارات عدة مدخلات تشمل سعر الإضراب للخيار (وهو سعر الصرف)، وتاريخ انتهاء صلاحية الخيار، وسعر الصرف الحالي، وسعر الفائدة لكل عملة، فضلا عن التقلب الضمني في خيار الفوركس. يحدد الحساب احتمال أن يكون سعر الصرف الأساسي أعلى أو أقل من سعر الإضراب، اعتمادا على ما إذا كنت تقوم بإنشاء سعر لمكالمة أو خيار وضع.

جميع المدخلات لنموذج التسعير بلاك سكولز ترتبط ببعضها البعض، وبالتالي إذا كنت تعرف سعر الخيار، يمكنك استعادة التقلب الضمني لخيار الفوركس. لذلك، إذا رأيت سعر أحد الخيارات (أو عرض عرض السعر الذي يتم نشره لخيار ما)، يمكنك استخدام نموذج تسعير الخيارات للعثور على التقلب الضمني لزوج العملات.

وهناك آلة حاسبة خيارات بسيطة تسمح لك لإدخال السعر والعثور على تقلب الخيار الفوركس لأداة عملة محددة.

وهناك طريقة أخرى بسيطة للحصول على تقلب العملة إتف هو استخدام ياهو المالية. يظهر مثال سلسلة الخيارات أعلاه سعر خيار شهر واحد أقرب إلى المال (106 دولار)، وقد تضمن تقلبا بنسبة 7.73٪. هذه طريقة لتقدير الخيارات التي يعتقد المتداولون أنها ستكون حركة فكس (كيرنسيشاريز ورو تروست) خلال العام المقبل.

وبمجرد أن تعرف أين التقلب الضمني الحالي هو، فمن المفيد أن نفهم أين كان في الماضي. هناك بعض الإصدارات المجانية من البرامج التي سوف تظهر لك التقلبات التاريخية. إيفولاتيليتي، ويقدم الرسم البياني تقلب العملات الأجنبية التي يمكن أن تساعدك على تحديد المستوى النسبي للتقلب الضمنية. نسخة مجانية يظهر العملات إتف ضمنية مؤشر فكس التقلب لمدة 52 أسبوعا، ومفيد في تحديد القوة النسبية للتقلب الضمنية الحالية.

هناك عدد قليل من حزم البرامج المتاحة التي تسمح لك لعرض التقلبات التاريخية على المدى الطويل على العقود الآجلة للعملات وكذلك صناديق الاستثمار المتداولة بالعملات. هذا النوع من البرامج سوف يسمح لك لأداء العديد من أنواع مختلفة من دراسات التحليل الفني على التقلبات التاريخية. وبما أن التقلب الضمني هو عادة عملية عائد متكررة، فيمكنك استخدام دراسات تقنية مختلفة تقيس هذا & # 8211؛ مثل مؤشر بولينجر باندز.

الطرق التقنية لقياس التقلب.

يظهر مؤشر بولينجر باندز انحراف قياسي 2 فوق وتحت المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما. يمكن تغيير هذه الإعدادات الافتراضية، اعتمادا على مدى واسع كنت تعتقد أن التوزيع يجب أن يكون. حتى تتمكن من استخدام الانحراف 3-قياسي على المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما إذا كنت تفضل ذلك. عندما يقترب مؤشر التقلب الضمني من ارتفاع بولينجر باند وهو انحرافين قياسيين فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما، يمكن اعتبار التقلبات الضمنية غنية، وعندما يرتفع التقلب الضمني إلى مستوى بولينجر باند (الانحرافات القياسية 2 تحت مستوى 20- المتوسط ​​المتحرك اليوم)، يعتبر المستوى رخيصا. يساعد هذا النوع من التحليل تاجر الفوركس على تنفيذ استراتيجيات تستند إلى التقلب.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام أشرطة بولينجر لتقييم تقلب أي أمن. الفرق في التغير في فرق بولينجر (تغيير في الانحرافات المعيارية) هو مقياس للتقلب التاريخي. عرض بولينجر الفرقة هو مقياس للفرق بين بولينجر باند عالية ناقص البولنجر الفرقة منخفضة. مع توسع عرض بولينجر باند، التقلبات التاريخية آخذة في الارتفاع وعندما يخفض عرض بولينجر باند التقلبات التاريخية.

فهم التقلب التاريخي.

بالإضافة إلى تقييم التقلبات الضمنية لتحديد مدى تقلب السوق، يمكنك أيضا تقييم ما حدث في الماضي لتحديد التقلبات المستقبلية. ويعرف هذا بالتذبذب التاريخي. إن التقلبات التاريخية تخبرنا عن مدى تحرك السوق على أساس سنوي. ويحسب التقلب التاريخي عن طريق تحديد عدة معلمات.

أولا، تحتاج إلى اتخاذ قرار بشأن الفترة التي كنت لحساب التغير في السعر. يتم احتساب التقلبات التاريخية من خلال تحليل العوائد. وهو التغير في قيمة زوج العملات. الفترة الأساسية يمكن أن يكون تغيير يوم واحد، والتي غالبا ما تستخدم، أو 1- أسبوع أو شهر واحد التغيير. سوف تحتاج أيضا إلى تحديد عدد الفترات التي تخطط لاستخدامها في الحساب.

هذه العملية يمكن أن يتحقق بسهولة مع التفوق أو باستخدام آلة حاسبة. ما تحاول فعليا حسابه هو الانحراف المعياري، وهو متوسط ​​الانحراف التربيعي عن المتوسط. آخر شيء تحتاج إلى القيام به هو سنويا عدد من خلال ضرب التقلب من الجذر التربيعي للوقت الذي هو أيام في السنة. رقم الإخراج هو قيمة النسبة المئوية التي تخبرك بالحركة السنوية لعائدات زوج العملات.

يمكنك استخدام أدوات التحليل الفني المختلفة لمساعدتك على قياس التقلبات التاريخية. هناك عدة مرات أن التقلب الضمني الحالي أعلى أو أقل من التقلبات التاريخية. تذكر أن التقلب التاريخي يمثل الماضي، والتذبذب الضمني يمثل ما يعتقد المتداولون أنه سيكون المستقبل.

وهناك مؤشر إحصائي آخر يستخدم على نطاق واسع لقياس التقلبات التاريخية وهو مؤشر المدى الحقيقي (أتر) الذي وضعه J. ويلس وايلدر. وقد تم تطوير هذا المؤشر لقياس التحركات الفعلية لأمن لتنفيذ استراتيجيات التداول حول التقلب. ويختلف متوسط ​​النطاق الحقيقي عن صيغة النطاق القياسي حيث أنه يشتمل على ثغرات في حركة السعر.

وكانت التقنية المستخدمة من قبل وايلدر لدمج القيم المطلقة التي تضمن أرقام إيجابية. والمفتاح هو قياس المسافة بين نقطتين بغض النظر عن الاتجاه.

فلماذا تريد أن تعرف التقلبات التاريخية لزوج العملات؟ أحد الأسباب الهامة هو أنه يمكن أن تساعدك على إدارة المخاطر الخاصة بك. معظم التجار لا يأخذون بعين الاعتبار مخاطر التداول. ومع ذلك، فإن المتداول الجاد يفهم ويدمج التقلبات في خطة التداول الخاصة بهم.

سواء كنت تدير زوج عملة واحدة أو سلة من أزواج العملات فمن المفيد أن نفهم المخاطر الإجمالية للمحفظة الخاصة بك. القيمة المعرضة للمخاطر (فار)، هي طريقة لوصف المخاطر داخل محفظة من أزواج العملات. إن عملية تحليل عوائد أزواج العملات المتعددة ضرورية في تحديد رأس المال الذي تتعرض له.

إذا كان لديك أي وقت مضى الوضع حيث لديك عدة مراكز العملة المفتوحة في أي وقت واحد، خطر الخاص بك هو مختلف جدا من وجود موقف مفتوح في زوج واحد فقط العملة. ما كنت تحاول تحديد مع فار هو مبلغ الأموال التي سوف تفقد أو كسب مع حركة محددة من محفظتك.

قياس المخاطر ذات القيمة المعرضة للخطر (فار)

يمكن تحديد القيمة المعرضة للخطر باستخدام بعض المنهجيات الأساسية. يمكنك استخدام الحل التحليلي الذي يستخدم التقلبات التاريخية لتحديد الفروق في محفظة. ويتمثل التدبير الثاني في استخدام المحاكاة. وهذا يعني أن ننظر في جميع المسارات التاريخية التي اتخذت على مر الزمن ومحاكاة السيناريو الأكثر احتمالا. والمزيد من البيانات لديك أكثر عرضة سوف تكون قادرة على العثور على الحل الذي هو وثيق الصلة. محاكاة مونتي كارلو هي طريقة شعبية لأخذ العينات من القيم في سلسلة البيانات.

وبالطبع هناك عيوب في استخدام القيمة المعرضة للمخاطر باعتبارها االستراتيجية الوحيدة لقياس مخاطر السوق. أولا، هناك العديد من الافتراضات التي يمكن للمرء استخدامها لتحديد القيمة المعرضة للخطر، مما يعني عدم وجود مقياس قياسي. تلعب السيولة دورا في تحديد قدرتك على استخدام القيمة المعرضة للمخاطر كأداة إلدارة المخاطر. إذا كنت تقوم بتشغيل محفظة من العملات الرئيسية، سيختلف سيولة الخاص بك بالمقارنة مع تشغيل محفظة الأسواق الناشئة. واحدة من الافتراضات مع فار هو أنك سوف تكون قادرة على الخروج مع معلمات محددة. فار تعمل بشكل جيد مع الأصول التي يتم توزيعها عادة ولن نرى الحركات الخارجية الناجمة عن الاضطرابات السياسية أو التلاعب بالعملة.

كما أن تعريف القيمة المعرضة للمخاطر له تعريف ضيق نسبيا وال يتضمن أنواعا أخرى من تحديات إدارة المخاطر مثل مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. ويركز الحساب على مخاطر السوق ويمكن أن يوفر إحساسا زائفا بالأمن إذا ما استخدم كتدبير مستقل.

بالإضافة إلى ذلك، فار يظهر التاجر أكبر تأثير سلبي من تحرك السوق على محفظة. مع أزواج العملات، هناك صعودا وهبوطا التحركات التي تحتاج إلى أن تؤخذ بعين الاعتبار عند قياس مخاطر محفظة.

هناك عدد من الأسباب التي تريد أن تعرف أزواج العملات الأكثر تقلبا. الأول هو تحديد الخطر الذي تتخذه. من المهم معرفة ما إذا كان األصل قد انتقل بنسبة 100٪ في العام الماضي أو 10٪. فهم مخاطر زوج العملات أو سلة من أزواج العملات أمر حتمي لاستراتيجية التداول الناجحة. وجود إشارة دخول قوية مفيد فقط إذا كان لديك استراتيجية سليمة لإدارة المخاطر.

ختام الأفكار وبعض الاعتبارات الإضافية.

سوف التقلبات الضمنية توفر لك مع تقدير الأسواق لكمية السوق سوف تتحرك. التقلب التاريخي هو التقلب الفعلي الذي حدث في الماضي. وعموما، فإن التقلبات الضمنية أعلى من التقلبات التاريخية.

إن التقلب بالنسبة للشرکات الرئیسیة في سوق العملات ھامش نسبیا نسبیا إلی الأسھم أو السلع الفردیة. ونادرا ما يقلب التقلب الضمني للعملات الرئيسية فوق 15٪، ولكن هذا أمر شائع جدا للأسهم الفردية. وقد بلغ متوسط ​​التذبذب في مؤشر S & P 500 حوالي 14٪، وشهد ارتفاع طفيف عند 48٪. ويمكن للأسهم الفردية أن تواجه تقلبات أعلى بكثير من المؤشر.

إن التقلبات الضمنية في تقاطعات العملة ستكون عموما أعلى من التقلبات الضمنية للقطاعات الرئيسية. أزواج العملات الأجنبية الأكثر تقلبا هي أزواج العملات الغريبة التي يمكن أن يكون لها أرقام التقلب التي هي متطرفة مثل بعض الأسهم الفردية.

التقلبات الضمنية يمكن أن تساعدك أيضا على قياس المشاعر. سوف يربط المتداولون مستوى عال من التقلبات الضمنية مع الخوف ومستويات منخفضة من التقلبات الضمنية مع الرضا. عادة ما تحدث الأسواق المتطرفة عندما تكون المشاعر عند أعلى مستوياتها أو أدنى مستوياتها. مع هذه المعرفة يمكنك قياس نبض الأسواق من خلال قياس المشاعر باستخدام مستويات التقلب الضمنية.

من خلال الرسوم البيانية التقلبات الضمنية والتاريخية، لديك وسيلة لقياس الشعور المستقبلي المتصور وكذلك المشاعر التاريخية الفعلية. هذا يمكن أن يسمح لك أن ترى كيف رد فعل الأسواق بعد حدث أو قبل وقوع حدث. يمكنك استخدام عدد من المؤشرات الفنية للمساعدة في قياس حيث يمكن أن يحدث التقلب في المستقبل. من خلال دمج التقلب في خطة التداول الخاصة بك، يمكنك تعزيز عودتك وضبط تقنيات إدارة المخاطر الخاصة بك.

خذ التداول الخاص بك إلى المستوى التالي، تسريع منحنى التعلم الخاص بك مع برنامج التدريب الفوركس الحرة.

الخيار التقلب: استراتيجيات وتقلب.

النداء الطويل وطويلة وضع لها إيجابي فيغا (هي تقلب طويل) و الدعوة قصيرة ووضع مواقف قصيرة لها فيغا السلبية (هي تقلب قصيرة). لفهم السبب في ذلك، نذكر أن التقلب هو مدخل في نموذج التسعير - كلما زاد التقلب، كلما زاد السعر لأن احتمال تحرك السهم لمسافات أكبر في حياة الخيار يزداد مع احتمال نجاح المشتري. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الخيارات من حيث القيمة ليشمل المكافأة الجديدة للمخاطر. فكر في البائع من الخيار - انه أو انها تريد أن تهمة أكثر إذا زاد خطر البائع مع ارتفاع التقلب (احتمال أكبر يتحرك السعر في المستقبل).

الجواب السهل هو حجم قسط على الخيار: وارتفاع سعر، وأكبر فيغا. وهذا يعني أنه كلما ذهبت إلى أبعد من ذلك في الوقت المناسب (تخيل خيارات ليبس)، فإن قيم فيغا يمكن أن تكون كبيرة جدا وتشكل خطرا كبيرا أو مكافأة إذا كان التقلبات تحدث تغييرا. على سبيل المثال، إذا قمت بشراء خيار استدعاء ليبس على الأسهم التي كانت تصنع قاعا في السوق، ويحدث انتعاش السعر المطلوب، فإن مستويات التذبذب ستنخفض بشكل حاد (انظر الشكل 11 لهذه العلاقة على مؤشر S & P 500، ويعكس نفسه لكثير من الأسهم كاب كبير)، ومعها قسط الخيار.

الخيار التقلب: التقلب التاريخي.

التقلب هو المدخلات لنماذج التقييم (الإحصائية / التاريخية) والناتج (ضمنية). فقط لماذا هذا سوف تصبح أكثر وضوحا مرة واحدة يتم فهم الفرق بين كل من أنواع التقلب. ويركز هذا الجزء التعليمي على التقلب التاريخي، والذي يعرف أيضا باسم التقلب الإحصائي (سف). التقلب التاريخي هو مقياس لتقلب الأسهم أو العقود الآجلة الأساسية. ومن المعروف التقلبات، لأنه يقوم على التغيرات الفعلية، الأخيرة في الأسعار الأساسية.

ويمكن اعتبار التقلبات التاريخية على أنها سرعة (معدل التغير) لسعر السهم الأساسي. مثل تسريع السيارة على طول 75 ميلا في الساعة (معدل التغير في الساعة)، الأسهم أو العقود الآجلة تتحرك بسرعة التي تقاس بمعدل أيضا، ولكن معدل التغير في السنة. وكلما ارتفعت التقلبات التاريخية، ازدادت حركة السهم، وبالتالي، من الناحية النظرية، كلما زاد التحرك في المستقبل، على الرغم من أن هذا لا يوفر نظرة ثاقبة لأي اتجاه أو اتجاه. في حين أن هناك طرق مختلفة لحساب التقلب التاريخي (إعدادات معلمة مختلفة تماما مثل أي مؤشر تقني) الفكرة الأساسية الكامنة وراء الحسابات المختلفة هي في الأساس نفسه.

التقلب التاريخي هو في الأساس وسيلة لمعرفة المدى الذي قد يتحرك فيه المستقبل أو المستقبل في المستقبل على أساس مدى سرعة تحركه في الماضي القريب. التفكير من حيث سيارة يسافر في 75 ميلا في الساعة مرة أخرى، ونحن نعلم أنه في سنة واحدة، هذه السيارة قد سافر مسافة 657،000 ميل (75 × 24 ساعة × 365 يوما = 657،000). ولكن الصيد هنا هو أن معدل التغير 75 ميلا في الساعة قد لا يبقى كما هو، ولا يقول لنا الكثير عن اتجاه السيارة (يمكن أن يكون ذهابا وإيابا، وليس فقط في اتجاه واحد، وهذا يعني أنه يمكن في نهاية المطاف حيث بدأ). وهذا ينطبق على الأسهم أو العقود الآجلة كذلك. ولكن الحساب يعتمد بشكل واضح على السرعات الأخيرة، وهو ما يعني نسبة التغير في الأسعار على أساس يومي. وإذا كانت هذه السرعات آخذة في الازدياد، فإن التقلب التاريخي سيكون أكبر عموما.

حساب التقلب التاريخي.

من خلال المشي من خلال حساب التقلب التاريخي، يجب أن يصبح الوصف أعلاه أكثر واقعية. التقلب التاريخي هو رقم قابل للقياس بناء على التغيرات السابقة في سعر السهم أو العقود الآجلة. ويمكن حسابها ببساطة عن طريق أخذ الأسعار الماضية، في هذا المثال يتم استخدام 10 يوما، وتغيرات الأسعار (من الإغلاق على مقربة)، ثم أخذ متوسط ​​تلك التغيرات السعر من حيث النسبة المئوية. وبمجرد أن يكون متوسط ​​معدل التغير في الأسعار أكثر من 10 أيام، يمكننا طرح التغيرات اليومية في الأسعار من متوسط ​​هذا التغيير لاستخلاص الانحرافات عن متوسط ​​التغير اليومي لفترة ال 10 أيام.

يحتوي الشكل 1 على مثال باستخدام هذه الطريقة. يتضمن الحساب استخدام بعض المفاهيم التي قد تكون قد واجهتها في الإحصاءات 101، مثل المتوسط ​​والانحراف المعياري وحتى الجذور التربيعية. يستخدم حساب التقلب التاريخي هنا الأيام العشرة الماضية من تغيرات الأسعار. وعادة ما يتم تحليل فترة 10 أو 20 أو 30 يوما من التغيرات في الأسعار الماضية.

كما يمكنك أن ترى في الشكل 1، العمود الأوسط يحتوي على أسعار الإغلاق اليومي لشركة آي بي إم بين 3 يوليو و 18 يوليو 2007. العمود الأيمن يحتوي على التغيرات السعرية اليومية (محسوبة بطرح سعر الأمس من سعر الإقفال اليوم وتقسيمها بالأمس سعر نهائي). هذه هي المادة الخام لحساب التقلبات التاريخية.

ثم يتم استخدام البيانات من الشكل 1 لحساب الانحراف المعياري للتغيرات السعر اليومي، والتي يمكن القيام به بسهولة في جدول بيانات إكسل باستخدام الدالة ستديف. باستخدام بيانات سعر عب لحساب، يعرض الشكل 2 الحالي 10 يوما التقلبات التاريخية ل عب - دعونا نفترض انها 10.29٪. الرقم هو الرقم السنوي الذي يتم اشتقاقه بضرب حساب الانحراف المعياري .645 (محسوبة من التغيرات السعرية اليومية في الشكل 1) بنسبة 15.937 (الجذر التربيعي ل 254 يوم تداول في السنة). والاتفاقية الموحدة هي تقلب التقلبات التاريخية (والتقلب الضمني). انها مهمة سهلة باستخدام وظيفة الجذر التربيعي في جدول بيانات إكسيل. (لمزيد من المعلومات، اقرأ ميزات ميكروسوفت إكسيل للحصول على المعلومات المالية.)

شيء واحد آخر يجب أن نأخذ في الاعتبار هو أنه في حين أننا نتحدث عن سرعة الكامنة، فإنه يفسر على أنه متوقع 10.29٪ صعودا أو هبوطا التحرك المحتمل في التغيرات الحالية في الأسعار على مدى 254 أيام التداول القادمة.

دعونا الآن طبخ بعض الأرقام لنرى كيف أنه يغير التقلبات التاريخية، والتي ينبغي أن تيسر شعور أفضل للتقلب. ويبين الشكل 3 أسعار إغالق افتراضية جديدة لشركة عب، مع ما ينتج عن ذلك من انحراف معياري جديد وتقلبات تاريخية في الشكل 4.

ويعرض الشكل 3 أسعار شركة آي بي إم التي تتغير أسعارها بشكل أكبر خلال الفترة بأكملها (صعودا وهبوطا). عند حساب الانحراف المعياري استنادا إلى التغييرات اليومية الجديدة في الأسعار التي تظهر في الجدول 3 في العمود الأيسر، ستحصل على 1.97، أعلى من .645. ويعكس هذا ببساطة تشتتا أكبر حول متوسط ​​تغير األسعار) غير موضح هنا (، مما سيؤدي بالتالي) عندما تضاعف في 15.937) الجذر التربيعي 254 (، إلى تقلب تاريخي جديد بنسبة 29.75٪.

انتقلت عب من 106.58 إلى 111.08 خلال فترة 10 أيام، كما هو مبين في الشكل 1، في حين أن البيانات الافتراضية في الشكل 3 لديها عب تتحرك من 111.99 إلى 104.01. تم تغيير حجم التغيرات اليومية في الأسعار لتوضيح كيفية تأثير ذلك على التقلب التاريخي.

عندما يكون السهم الرأسمالي الكبير لديه دورة هبوطية، فإن التقلبات اليومية للأسعار سوف تتوسع عادة، مما يؤدي إلى تقلبات تاريخية أعلى. تحاول هذه الحالة الافتراضية التقاط هذه الظاهرة. سنعود إلى هذه النقطة في نهاية هذا البرنامج التعليمي حول استخدام التقلب للتنبؤ بالاتجاهات السوقية.

هناك عدد قليل من القضايا الجدير بالذكر هنا أن تتجاوز نطاق هذا البرنامج التعليمي. ويستخدم عدد من الطرق المختلفة لحساب التقلب التاريخي. وهنا تم استخدام التغيرات النسبية النسبية في الأسعار اليومية، إلا أن بعضها استخدم أسعارا منخفضة - منخفضة، وحتى متوسط ​​الأسعار المرتفعة والمنخفضة والإغلاق، في محاولة للحصول على بعض المعلومات اللحظية التي لا توجد عند إغلاقها وتستخدم الأسعار.

وهناك مسألة أخرى تتعلق بحساب التقلبات التاريخية والأسواق التي تتجه نحو الأسواق التجارية. فمن الممكن لاتجاه قوي لتطوير صعودا أو هبوطا دون أي تغيير في حجم التغيرات اليومية في الأسعار المئوية (لنفترض أن المقادير لا تزال هي نفسها ولكن أيام أكثر إيجابية تطور). ويمكن أن يصبح متوسط ​​التغيرات اليومية في الأسعار أكبر بينما يحسب التقلب التاريخي باستخدام الطريقة الشائعة الموضحة تصبح أصغر. وبالمثل، يمكن أن يظهر هنا أيضا أنه إذا انخفض متوسط ​​التغير اليومي في الأسعار، فإن التقلب التاريخي يمكن أن يرتفع حتى عندما يتجه السوق نحو الاتجاه الأقوى.

الآن لقد تعلمت كيفية حساب التقلبات الإحصائية (التقلبات التاريخية) باستخدام طريقة شعبية. تم احتساب عشرة أيام من التغير اليومي في أسعار األسعار باستخدام أسعار اإلغالق من شركة عب والتي تم حساب انحراف معياري لها. ثم استخدم الانحراف المعياري لاستخلاص التقلب التاريخي، وهو ليس أكثر من الانحراف المعياري السنوي للتغيرات اليومية في الأسعار المئوية. في حين تم استخدام 10 أيام في المثال هنا، 20 و 30 يوما هي أيضا الأطر الزمنية الشائعة المستخدمة لحساب التقلبات التاريخية. ويمكننا الآن أن ننتقل لمناقشة ابن عم التقلب التاريخي، والتقلب الضمني، الذي يغطيه القسم التالي.

بيانات الخيارات التاريخية.

بيانات خيارات التخلص من الذخائر المتفجرة التاريخية.

في خيارات الكون، البيانات التاريخية نهاية اليوم إيفولاتيليتي (يود) خيارات البيانات يوفر المصدر الأكثر اكتمالا ودقيقة لأسعار الخيارات والتقلبات الضمنية المتاحة، وتستخدم من قبل الشركات الرائدة في جميع أنحاء العالم.

الخيارات التاريخية تشمل البيانات: الأسهم الأمريكية والكندية والأوروبية والآسيوية (الأسهم والمؤشرات والأموال) والعقود الآجلة والخيارات مرة أخرى إلى عام 2000 أسعار الخيارات والأحجام و أوي والتقلبات الضمنية واليونانيين، وأسطح التقلبات حسب الدلتا وبالأموال، ومؤشر التقلب الضمني ، وغيرها من البيانات. اقرأ أكثر.

الخيارات التاريخية التداول اليومي والقراد البيانات.

الخيار أوبرا التاريخية يتداول بيانات القراد وأسعار الخيار 1 دقيقة، إيف & أمب؛ الإغريق اقرأ المزيد.

إيفولاتيليتي التداول ملخص.

النشرة الإخبارية الأسبوعية مع أفكار استراتيجية الأفكار.

خيارات تحليل البيانات.

توفر خدمة مراقبة إيفكس قراءات الحالية لحظيا.

تقلبات ضمنية للأسهم الأمريكية والأسواق الآجلة.

تحليل بيانات السوق التاريخية والحالية باستخدام أدوات الإنترنت. التقلبات الضمنية والمحققة (التاريخية)، والارتباط، والانحراف الضمني للتقلب، وسطح التقلب. تحليل اتجاه الأسهم باستخدام الخيارات المستمدة من البيانات. اقرأ أكثر.

رانكرز والماسحات الضوئية.

لدينا الرتب والماسحات الضوئية تغطي تقريبا كل الخيارات الاستراتيجية. عمليات المسح القائمة على المؤشرات الفنية والمخاطر مثل التقلبات (المحققة والضمنية على حد سواء)، والارتباط، والمخاطر / المكافآت، والاحتمالات وأكثر من ذلك - نهاية اليوم أو البيانات اللحظية القائمة. اقرأ أكثر.

بيع 10 Feb18 140.00 C @ 4.55.

خدمات احترافية.

مجموعة من الأدوات على المستوى المهني استنادا إلى منصة تحليل البيانات الثورية التي تشمل تحليلات ما قبل التجارة، وإدارة المحافظ وأدوات تحليل المخاطر. حل تحليل البيانات التاريخية على أساس اختبار البيانات الجاهزة البيانات قاعدة بيانات سلسلة الوقت.

قاعدة المعرفة.

واحدة من أكثر تطورا وفي وقت واحد من السهل هضم مجموعة من المقالات على نظرية الخيارات والبيانات - يجب أن تكون لقراءة المواد لتحليل الخيارات المهنية.

الخيار التقلب.

العديد من الخيارات بداية التجار أبدا فهم تماما الآثار الخطيرة التي يمكن أن يكون التقلب لاستراتيجيات الخيارات التي تفكر فيها.

بعض اللوم على هذا الافتقار إلى الفهم يمكن أن توضع على الكتب المكتوبة بشكل سيء حول هذا الموضوع، ومعظمها يقدم استراتيجيات خيارات نمطية بدلا من أي رؤى حقيقية في كيفية عمل الأسواق في الواقع فيما يتعلق بالتقلب. ومع ذلك، إذا كنت تتجاهل التقلب، قد يكون لديك نفسك فقط لوم المفاجآت السلبية.

في هذا البرنامج التعليمي، ونحن سوف تظهر لك كيفية دمج سيناريوهات "ماذا لو" بشأن تغيير التقلبات في التداول الخاص بك. ومن الواضح أن تحركات السعر الأساسي يمكن أن تعمل من خلال دلتا (حساسية سعر الخيار للتغيرات في الأسهم الأساسية أو العقود الآجلة) وتؤثر على خط الأساس، ولكن يمكن أن تغيرات التقلب. سوف نستكشف أيضا حساسية الخيار اليونانية المعروفة باسم فيغا، والتي يمكن أن توفر للتجار مع عالم جديد كليا من الفرص المحتملة.

العديد من التجار، حريصة على الوصول إلى الاستراتيجيات التي يعتقدون أنها ستوفر أرباحا سريعة، والبحث عن وسيلة سهلة للتجارة التي لا تنطوي على الكثير من التفكير أو البحث. ولكن في الواقع، والمزيد من التفكير وأقل التداول يمكن في كثير من الأحيان انقاذ الكثير من الألم لا لزوم لها. ومع ذلك، يمكن أن يكون الألم أيضا حافزا جيدا، إذا كنت تعرف كيفية معالجة التجارب بشكل مثمر. إذا كنت تعلم من أخطائك والخسائر، فإنه يمكن أن يعلمك كيفية الفوز في لعبة التداول.

هذا البرنامج التعليمي هو دليل عملي لفهم الخيارات تقلب لمتاجر الخيار المتوسط. توفر هذه السلسلة جميع العناصر الأساسية لفهم قوي لكل من المخاطر والمكافآت المحتملة المتعلقة بتقلب الخيار الذي ينتظر التاجر الذي هو على استعداد وقادر على وضعها بشكل جيد.